Формула успешного трейдинга

Успешный трейдингЕсли вы думаете, что для успешной торговли на бирже нужно уметь предсказывать будущее, то глубоко заблуждаетесь. Оставим это неблагодарное занятие аналитикам и рыночным гуру. Их прогнозы прогнозы сбываются в лучшем случае в 50%. И все потому, что рынок непредсказуем большую часть времени.

Давайте лучше разберемся, от чего зависят результаты вашей торговли. Их можно вычислить по очень простой формуле: m*P-n*L, в которой m – количество профитов, P – средний профит, n – количество убытков, L – средний убыток.

Вполне логично, что если m*P < n*L, ваша торговля убыточна. Если наоборот, то вы торгуете в плюс. Вопрос: какие действия нужно предпринять, чтобы развернуть знак сравнения в нужную нам сторону?

Для начала следует понять, что значение средней прибыльной сделки P влияет на результаты трейдинга сильнее чем количество ваших выйгрышей m. Проиллюстрировать данное утверждение можно на следующем примере.

Многим трейдерам гораздо комфортнее торговать, если они зарабатывают чаще чем теряют. Амбиции толкают их на то, чтобы быть правыми в большинстве случаев. И чтобы увеличить количество профитов m они действуют по двум сценариям.

Либо закрывают прибыльные сделки раньше времени, опасаясь что рынок развернется, тем самым не давая прибыли расти. Или, что гораздо хуже, пересиживают убытки, надеясь, что цена вернется на прежние уровни. Проще говоря, откармливают лосей.

Разумеется в обоих случаях, прибыльно торговать не получается потому, что средний убыток L становится больше среднего профита P. И даже если вам удалось свести уравнение к равенству m*P = n*L, вы все равно будете терять деньги со скоростью спреда и комиссий брокера.

Ваша задача увеличить среднюю прибыльную и уменьшить среднюю убыточную сделку. Первого можно добиться путем удержания прибыльной позиции в течении более длительного срока. Важно понимать, что такое возможно, только на рынке с явно выраженной тенденцией.

Вы можете ошибиться несколько раз подряд прежде, чем поймаете нужную волну, с которой начнется основное движение. Но прибыль от одной такой сделки не только покроет предыдущие потери, но и позволит хорошо заработать.

А вот чтобы уменьшить средний убыток, вам придется как можно быстрее ликвидировать убыточные позиции, пока они не выросли. И подбирать оптимальный размер стоп-лосса. Но тут не все так просто. Размер стопа влияет на другие величины: на количество профитов m и убытков n. Ведь в нашем уравнении все параметры взаимосвязаны.

Если стоп слишком короткий, то все его преимущество нивелируется за счет роста числа отрицательных сделок n и уменьшения числа положительных m. Здесь нужна золотая середина.

Концентрируйтесь на том, чтобы удержаться в тренде как можно дольше, а не на прибыльности сделки любой ценой. Соблюдайте золотое правило трейдинга: режьте убытки и давайте прибыли расти.

Это правило математически задано формулой, описанной выше: уменьшайте L и увеличивайте P. Секрет успешной биржевой торговли заключен именно в этом! Заметьте, в правиле не сказано ни слова о том, что нужно предсказывать куда пойдет цена, или быть правым в большинстве случаев.

Далее, все что вам необходимо подобрать под это правило торговую стратегию. Стратегий очень много. Большинство из них описаны и общедоступны. Не важно на чем вы остановите свой выбор и чем будете пользоваться: межрыночным, техническим или фундаментальным анализом. Главное, чтобы ваши действия на рынке не противоречили основному биржевому постулату.

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru friendfeed.com blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru google.com bobrdobr.ru yandex.ru
Комментариев: 1
  1. Очень интересно! Спасибо!

Оставьте комментарий!

Используйте нормальные имена.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email. При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д., а также подписку на новые комментарии!

Авторизация: Войти через loginza

(обязательно)